Savunmadaki sıkıntıya çözüm olmayan Almaguer'i geri gönderen G.Saray, aradığı ilacı İtalya'da buldu. Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim döneminde Milan'a alınan, ama bu sezon Ancelotti'nin fazla şans vermediği Martin Laursen'i gözüne kestirdi. 2001-02 sezonu başladıktan sonra Parma'dan Milan'a transfer edilen Danimarkalı futbolcu 22 lig, 9 UEFA Kupası maçında forma giymişti. Ama bu sezon sadece iki lig maçında sonradan oyuna girdi ve 29 dakika görev yaptı.
Bu sezon başında Milan'dan Sarr'ı alan Fatih Terim'in, genç savunma oyuncusunun geri gönderilme operasyonu sırasında Laursen için de nabız yokladığı öğrenildi. Danimarkalı yıldız "Sakatlığım nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalmak zorunda kaldım ve o süre içinde takım iyi gitti. Şu anda ilk 11'de yer bulmam da zor gözüküyor" açıklamasıyla Milan'da mutsuz olduğunu vurguladı.
Sezon başında Lazio'dan alınan Nesta ve takım kaptanı Maldini'nin yüksek performansları nedeniyle kulübeye mahkum olan Laursen, "Beni isteyen bir kulüp Milan ile de anlaşırsa gitmeyi ciddi olarak düşünürüm. Milan'da kalmak isterim ama ne yaparsam yapayım burada ilk 11'e girip çalışmalarımın karşılığını almam zor görünüyor. Bu nedenle ayrılmayı düşünüyorum" dedi.